强平手续费 Min (吃单手续费等级 × 合约乘数 × 成交张数，12.5% × 标记价格 × 合约乘数 × 合约面值 × 成交张数) Min (吃单手续费等级 × 合约乘数 × 成交张数，7% × 标记价格 × 合约乘数 × 合约面值 × 成交张数) 欧易将持续为您提供更优秀的产品和更优质的服务！ 欧易团队 2025 年 5 月 8日

合约生成了10分钟后： 最高限价=Min【Max（Index，Index*1.06+过去十分钟溢价均值），Index*1.12】； 最低限价=Max【Min（Index，Index*0.94+过去十分钟溢价均值），Index*0.88】； 二、UNIUSDT、UNIUSD合约： 新合约生成10分钟内：最高价=现货指数（1+0.5%），最低价=现货指数（1-0.5%）。 合约生成了10分钟后： 最高限价=Min【Max（Index，Index*1.06+过去十分钟溢价均值），Index*1.15】； 最低限价=Max【Min（Index，Index*0.94+过去十分钟溢价均值），Index*0.85】； 欧易OKX将持续为您提供更优秀的产品和更优质的服务！ 欧易OKX 2020年9月18日 (HKT) 【点击下载欧易OKX APP】>>> 【点击进入欧易OKX 官方微博】>>> 【点击进入欧易OKX 官方社群】>>>

合约生成了10分钟后： 最高限价=Min【 Max（Index，Index*1.03+过去十分钟溢价均值），Index*1.25】； 最低限价=Max【Min（Index，Index*0.97+过去十分钟溢价均值），Index*0.75】； 二、永续合约限价机制调整为： 新合约生成10分钟内：最高价=现货指数（1+0.5%），最低价=现货指数（1-0.5%）。 合约生成了10分钟后： 最高限价=Min【 Max（Index，Index*1.01+过去十分钟溢价均值），Index*1.02】； 最低限价=Max【Min（Index，Index*0.99+过去十分钟溢价均值），Index*0.98】； 注： Index：现货指数价格 过去十分钟溢价均值计算如下： 获取合约、现货指数的过去10分钟的1分钟K线数据，计算每分钟的（开盘价+收盘价）／2，并计算合约及指数的差，对过去10分钟的差值取平均值。 以上规则，适用于所有币种合约（包含USDT合约与币本位合约），合约开平仓都受限制，若开多或平空，当委托价高于最高价，则将触发限价；若开空或平多，当委托价低于最低价，则将触发限价。

2、限价及资金费用规则变更： 在主网上线及指数成分稳定后，FIL的限价规则将按如下规则调整： 调整前 调整后 最高限价=Min (Max（Index，Index*1.1+过去十分钟溢价均值），Index*1.2)； 最低限价= Min (Max（Index，Index*0.9+过去十分钟溢价均值），Index*0.8) 最高限价=Min (Max（Index，Index*1.06+过去十分钟溢价均值），Index*1.15)； 最低限价= Min (Max（Index，Index*0.94+过去十分钟溢价均值），Index*0.85) 资金费用规则将按如下规则调整： 调整前 调整后 资金费率=Clamp(MA((（合约买一价+合约卖一价）／2-现货指数价格)／现货指数价格 - Interest), -0.1%, 0.1%) 资金费率=Clamp(MA((（合约买一价+合约卖一价）／2-现货指数价格)／现货指数价格 - Interest), -0.75%, 0.75%) FILUSDT永续限价及资金费率规则调整的具体时间会另行公告通知。

USDT保证金合约 买单潜在浮亏计算：Abs (面值 × |张数| × 合约乘数 × Min [0，(标价价格 – 订单价格)]) 卖单潜在浮亏计算：Abs (面值 × |张数| × 合约乘数 × Min [0，(订单价格 – 标记价格)]) 币本位保证金合约 买单潜在浮亏计算：Abs (面值 × |张数| × 合约乘数 × Min [0，(1 / 订单价格 – 1 / 标记价格)]) 卖单潜在浮亏计算：Abs (面值 × |张数| × 合约乘数 × Min [0，(1 / 标记价格 – 1 / 订单价格)]) 市价单中，平台使用预估成交价作为订单价格。 本文件仅供参考。不提供任何投资、税务或法律建议，也不应被视为购买、出售、持有或提供任何与数字资产有关的服务的要约。持有数字资产（包括稳定币）涉及高风险，可能会大幅波动，甚至变得毫无价值。数字资产的杠杆交易放大了潜在收益和潜在损失，并可能导致您损失全部投资。过去的表现并不代表未来的结果。您应根据自己的财务状况，仔细考虑交易或持有数字资产是否适合您，尤其是在考虑使用杠杆的情形。

有效名义价值 = Min(1, 0.0003 / 0.03%) = 1 BTC，交易量不变。 如果期权费为 0.001 BTC，手续费为 0.0003 BTC 和 7% × 0.001 × 0.01 × 1 × 100 = 0.00007 BTC 中的最小值，即 0.00007 BTC（触发cap）。有效名义价值 = Min(1, 0.00007 / 0.03%) = 0.2333 BTC，交易量调整为 0.2333 BTC。 请交易期权的用户及时根据调整后规则调整交易策略。如您对上述变更有任何疑问，请访问 www.okx.com/help-center 或通过 App 内客服功能联系欧易客户支持团队。 感谢您一如既往的支持。 欧易团队

=Min【Max（Index，Index*1.02+过去十分钟溢价均值），Index*1.2】； 最低限价=Max【Min（Index，Index*0.98+过去十分钟溢价均值），Index*0.8】； 交易时间（Trading Hours） 7*24小时 结算时间（Settlement Time） 每天16:00（HKT） 特别的，在FIL主网上线前针对FIL/USDT指数将采取以下设计，以降低潜在市场价格剧烈波动的风险： 交易所 交易品种 权重 Gate FIL/USDT（IOU） 33.3% Poloniex XFIL/USDT（IOU） 33.3% 欧易OKX FILUSDT（永续） 33.3% FIL主网上线后，我们将会寻找开通FIL现货交易且流通较好的交易所来逐步替换FIL/USDT指数成分，届时会另行公告通知，请各位用户知悉。

余额不足 如果您在亏损的情况下提前结束周期，可能会导致马丁格尔策略账户内余额不足以支撑下周期下单需求，届时系统将按min(您的马丁格尔策略账户内可用余额，原定下单数量）为你自动重试下单，如果重试下单数量不足最小下单数量，重试下单失败，策略依然持续正常运行（初始单失败除外）；如果重试下单数量 ≥ 最小下单数量，重试下单成功，策略持续正常运行。 不同合约交易对和合约交易对的最小下单数量请参考永续合约-交易规则简介 和 现货杠杆-交易规则简介 例如您以最大投资额 100 USDT创建了合约马丁格尔策略，在第一个周期您面临 50 USDT的亏损，此时您选择提前结束周期，那么下一轮周期的开仓单将有可能面临余额不足而导致下单失败，假设届时合约马丁格尔策略账户内可用余额为 5 USDT，那么系统将按min( 5 USDT，原定下单数量）为您自动重试下单，如果min( 5 USDT，原定下单数量）不足最小下单数量，重试下单失败，策略依然持续正常运行（初始单失败除外）；如果min( 5 USDT，原定下单数量） ≥ 最小下单数量，重试下单成功，策略持续正常运行。

合约（永续 / 交割） X、Y、Z 参数的实时取值请访问：/trade-market/info/swap 阶段 最高限价 最低限价 合约生成 10 分钟内 Index × (1 + X) Index × (1 − X) 合约生成 10 分钟后 Min[ Max(Index, Index × (1 + Y) + N 分钟溢价均值), Index × (1 + Z) ] Max[ Min(Index, Index × (1 − Y) + N 分钟溢价均值), Index × (1 − Z) ] 当周合约交割前 30 分钟内，Z 值固定为 3%。 指数价格（Index）说明： 各类合约使用对应币对的指数价格。例如，BTCUSDT 永续合约使用 BTC/USDT 指数，BTCUSD 永续合约使用 BTC/USD 指数。 N 分钟溢价均值计算方式： 平台按固定间隔对合约报价与现货指数进行采样。每个采样点取合约中间价（中间价 = (卖一价 + 买一价) / 2），并以中间价减去同一时刻的现货指数，得到该采样点的溢价基差；对过去 N 分钟内所有基差取平均值，即为 N 分钟溢价均值。

基于指数的限价计算规则： 阶段 买单最高限价 卖单最低限价 提前挂单中 Index × (1 + J) Index × (1 – J) 新币上线前 10 分钟内 Index × (1 + X) Index × (1 – X) 新币上线 10 分钟后 Min[Max(Index, Index × (1 + Y) + 过去 2 分钟溢价均值), Index × (1 + Z)] Max[Min(Index, Index × (1 – Y) + 过去 2 分钟溢价均值),Index × (1 – Z)] 注意：平台可根据市场情况调整参数 J, X, Y, Z ，或切换限价计算规则，调整将不会进行另行通知。 请访问：/trade-market/info/spot 查看实时规则详情。项目介绍 USDS是Sky生态系统的升级版稳定币。USDS可以通过Sky.money和其他前端平台，以1:1的比例从Dai升级或从USDC转换而来。

基于指数的限价计算规则： 阶段 买单最高限价 卖单最低限价 提前挂单中 Index × (1 + J) Index × (1 – J) 新币上线前 10 分钟内 Index × (1 + X) Index × (1 – X) 新币上线 10 分钟后 Min[Max(Index, Index × (1 + Y) + 过去 2 分钟溢价均值), Index × (1 + Z)] Max[Min(Index, Index × (1 – Y) + 过去 2 分钟溢价均值),Index × (1 – Z)] 注意：平台可根据市场情况调整参数 J, X, Y, Z ，或切换限价计算规则，调整将不会进行另行通知。 请访问：/trade-market/info/spot 查看实时规则详情。项目介绍 Ripple USD（RLUSD）原生发行于 XRP Ledger 和 以太坊 区块链上，并启用了多项功能，以确保严格遵守合规标准、为开发者提供灵活性，以及为持有者提供安全保障。

限价的计算公式： 阶段 最高限价 最低限价 合约生成10分钟内 Index *(1+X) Index *(1-X) 合约生成10分钟后 Min[Max(Index, Index *(1+Y)+过去十分钟溢价均值), Index *(1+Z)] Max[Min(Index, Index *(1-Y)+过去十分钟溢价均值), Index *(1-Z)] 2.

USDT保证金合约 买单潜在浮亏计算: Abs (面值 × |张数| × 合约乘数 × Min [0,（标价价格 – 订单价格)]) 卖单潜在浮亏计算: Abs (面值 × |张数| × 合约乘数 × Min [0,（订单价格 – 标价价格)])币本位保证金合约 买单潜在浮亏计算：Abs (面值 × |张数| × 合约乘数 × Min [0, ( 1 /订单价格 – 1 / 标价价格 ）]) 卖单潜在浮亏计算：Abs (面值 × |张数| × 合约乘数 × Min [0, (1 / 标价价格 – 1 / 订单价格 ）]) 市价单中，平台使用预估成交价作为订单价格。 本文件仅供参考。不提供任何投资、税务或法律建议，也不应被视为购买、出售、持有或提供任何与数字资产有关的服务的要约。持有数字资产（包括稳定币）涉及高风险，可能会大幅波动，甚至变得毫无价值。数字资产的杠杆交易放大了潜在收益和潜在损失，并可能导致您损失全部投资。过去的表现并不代表未来的结果。您应根据自己的财务状况，仔细考虑交易或持有数字资产是否适合您，尤其是在考虑使用杠杆的情形。

为了保障SWRV/USDT永续合约平稳下线，针对SWRV/USDT永续合约风控参数设置作如下调整： 1、限价规则调整 限价的计算公式： 阶段 最高限价 最低限价 合约生成10分钟内 Index *(1+X) Index *(1-X) 合约生成10分钟后 Min[Max(Index, Index *(1+Y)+过去十分钟溢价均值), Index *(1+Z)] Max[Min(Index, Index *(1-Y)+过去十分钟溢价均值), Index *(1-Z)] 调整后限价规则： 时间 X Y Z 8月10日16点（HKT）（交割前48小时） 2% 2% 5% 8月12日15点30分（HKT）（交割前30分钟） 1% 1% 2% 注意：如果在此之前合约价格出现偏离问题，会根据市场情况酌情调整 欧易将持续为您提供更优秀的产品和更优质的服务！

限价规则： 该限价规则适用于存在现货指数的币币、杠杆交易 阶段 买单最高限价 卖单最低限价 新币上线 10 分钟内 无限价 无限价 新币上线 10 分钟后 Min[Max(指数，指数 × (1 + y%) + 过去 2 分钟溢价均值)，指数 × (1 + z%)] Max[Min(指数，指数 × (1 – y%) + 过去 2 分钟溢价均值)，指数 × (1 – z%)] 有关币币杠杆 y、z 参数的详细信息，请访问：https://www.okx.com/cn/trade-market/info/spot 过去 2 分钟溢价均值计算如下： 获取过去 2 分钟的现货秒级交易数据，以及现货指数数据，计算每秒中间价，中间价 =（卖一价 + 买一价）／2，并用中间价减去现货指数价格作为每秒钟的溢价基差，并对过去 2 分钟的 120 个基差取平均值。 以上数据及指标内容可能会根据市场行情而进行实时调整，调整将不会进行另行通知。